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    （最終更新日：2023-03-17 17:38:40）
  シゲタ　ユウキ   SHIGETA Yuki
  重田　雄樹
   所属   東京経済大学  経済学部
   職種   准教授
■ ホームページ
   https://sites.google.com/view/yukishigeta
■ 職歴
1. 2021/04～ 東京経済大学 経済学部 准教授
2. 2018/04～2021/03 東京経済大学 経済学部 専任講師
3. 2017/04～2018/03 京都大学 大学院経済学研究科 特定助教
■ 学位・学歴
1. 2016/09
(学位取得)		 京都大学 博士（経済学）
2. 2013/04～2016/03 京都大学 経済学研究科 博士後期課程単位取得満期退学
3. 2013/03
(学位取得)		 京都大学 修士（経済学）
4. 2011/04～2013/03 京都大学 経済学研究科 修士課程修了
5. 2011/03
(学位取得)		 京都大学 学士（経済学）
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■ 研究分野
ポートフォリオ理論、アセットプライシング、数理ファイナンス　（キーワード：ポートフォリオ理論、アセットプライシング） 
■ 研究テーマ
1. 2018

 現在は非期待効用理論の資産価格理論への応用の研究を行っている。
非期待効用理論、資産価格理論
■ 研究課題・受託研究・科研費等
1. 2021/04～2024/03  行動ファイナンス的時点間意思決定モデルによる家計の金融行動の分析 競争的資金等の外部資金による研究 
2. 2018/04～2022/03  非期待効用関数の資産価格理論への応用 競争的資金等の外部資金による研究 
■ 著書・論文歴
1. 2022/07/29 論文　 Quasi-hyperbolic discounting under recursive utility and consumption–investment decisions Journal of Economic Theory 204,pp.105518 （単著） 
2. 2020/08/14 論文　 Gain/loss asymmetric stochastic differential utility Journal of Economic Dynamics and Control 118,pp.103975 （単著） 
3. 2020/02/05 論文　 わが国の金融市場における等金額ポートフォリオの有効性の検証 東京経大学会誌（経済学） (305),3-18頁 （単著） 
4. 2017/02 論文　 Portfolio Selections under Mean-Variance Preference with Multiple Priors for Means and Variances Annals of Finance (13(1)),pp.pp.97-124. （単著） 
■ 学会発表
1. 2020/06/13 A Comparison of Max-Min Expected Utility and Expectation-Based Reference-Dependent Preference in Static and Dynamic Portfolio Choice
2. 2019/11 An Equilibrium Asset Pricing Model with Naive Diversification（横浜国立大学・南山大学共同ファイナンス・ワークショップ）
3. 2019/06/22 Gain/Loss Asymmetric Stochastic Differential Utility（日本ファイナンス学会第27回大会）
4. 2018/06 Ambiguity matters if you invest in many assets
5. 2017/06 Ambiguity Aversion, Extrapolative Expectations, and the Cross-Section of Expected Returns
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■ 主な担当科目
1. 証券市場論
2. 資本市場の役割と証券投資
3. 経済数学
4. ニュースで学ぶ経済学
■ 所属学会
1. 2017 行動経済学会
2. 2017 日本経営財務学会
3. 2013/06 日本ファイナンス学会