ノムラ マスオ   NOMURA Masuo
  野村 益夫
   所属   経済学部
   職種   教授
言語種別 英語
発行・発表の年月 1997/03
形態種別 その他
標題 Estimation of Multiple Structural Changes under Heteroscedasicity : An Application to Government Expenditure
執筆形態 単著
掲載誌名 「駿河台経済論集」
掲載区分国内
出版社・発行元 駿河台大学
巻・号・頁 Vol.6(No.2),pp.33-47
概要 二宮(1977)は、構造変化の推定方法としてSCT（Stepwise Chow Test）を提案した。SCTでは、構造変化の時点数とその位置が未知であると仮定されている。二宮は、2つのレジームを仮定するChow検定を用いている。この論文の目的は、Dufour(1982)等に示されているm個のレジームを仮定するgeneralized Chow testを用いて、SCTを一般化することである。さらに、回帰式における誤差項分散に関しては不均一性を仮定する。