フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1996/03
形態種別 学術論文
標題 誤差項に系列相関のある非定常時系列モデルとその推定
執筆形態 単著
掲載誌名 関西学院大学商学研究
巻・号・頁 (第39号),45-68頁
概要 本稿では、シミュレーションを用い、誤差項がAR(1)過程に従うランダム・ウォーク過程について、誤差項の系列相関を考慮したモデルと考慮しないモデルのパラメータの最小二乗推定量への、誤差項の過程のパラメータ値の影響について分析した。その結果、系列相関を考慮したモデルは、比較的その影響は少ないが、誤差項のパラメータが正のとき、偏りが大きいこと等の特徴が判明した。また、単位根検定の一例を示した。