フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1995/09
形態種別 学術論文
標題 非定常時系列モデルの最小二乗推定量の小標本特性
執筆形態 単著
掲載誌名 関西学院大学商学研究
巻・号・頁 (第38号),61-82頁
概要 本稿では、数種の時系列モデルについて変数が定常な場合と非定常な場合における最小 二乗推定量の漸近特性を比較した後、シミュレーションを用いて同推定量の小標本諸特性を比較し検討した。その結果、変数が非定常なパラメータ推定量は、定常な場合よりも、サンプル数の増加に伴って推定量が真値に急速に近づくこと、同パラメータは、変数が定常、非定常に関わらず過小推定されやすいこと等の特徴が判明した。