フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1995/03
形態種別 学術論文
標題 ＡＲＣＨ回帰モデルの小標本特性について
執筆形態 単著
掲載誌名 関西学院大学商学研究
巻・号・頁 (第37号),43-57頁
概要 本稿では、シミュレーションを用い、誤差項がARCH過程に従う一般線形回帰モデルについて、パラメータの最尤推定量の小標本特性を分析した。その結果、条件付き分散のAR項のパラメータは過小推定されやすいこと、条件付き分散に単位根が存在する場合の方が、定常な場合よりも、サンプル数の増加に伴って推定量が真値に急速に近づくこと等の特徴が明らかになった。