フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1993/03
形態種別 学位論文
標題 ＡＲＣＨモデルの統計的推定とその応用
執筆形態 単著
掲載誌名 関西学院大学修士論文
概要 本稿では、シミュレーションを用い、誤差項がARCH過程に従うARモデルについて、パラメータの最尤推定量と最小二乗法に則した簡便法による推定量の諸特性を分析した。その結果、推定量の特性に関する限り最尤推定法が簡便法よりも優れていること、サンプル数の増加に伴い最尤推定量が真値に一致していくこと等の特徴が判明した。また、実証例として、我が国金融市場のリスクプレミアムがARCH回帰モデルで記述し得ることを示した。