フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2000/03
形態種別 学術論文
標題 定数項付きADF検定モデルに関する小標特性
執筆形態 単著
掲載誌名 関西国際大学研究紀要
巻・号・頁 (創刊号),85-95頁
概要 本稿では、Dickey-Fullerタイプの単位根検定において、モデルに定数項を付ける意義を述べ、系列相関のない純粋なランダムウォークデータを定数項付きのＡＤＦ検定モデルで推定したときの検定統計量、ダービン・ワトソン比、階差項係数の推定量について、それぞれ小標特性をモンテカルロ・シミュレーションにより分析した。結果、単位根検定統計値は推定値タイプよりもｔ値タイプを用いる方がよい、検定モデルにおける誤差項の系列相関の有無の指標には、ダービン・ワトソン比よりも階差項係数のｔ統計値を用いた方がよいとの結論を得た。