フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1999/03
形態種別 学術論文
標題 純粋なランダム ウォークに関するＡＤＦ検定の小標本特性
執筆形態 単著
掲載誌名 関西国際大学短期大学部研究紀要
巻・号・頁 (第13号),71-80頁
概要 誤差項に系列相関を仮定したＡＤＦ検定統計量と系列相関を仮定しないＤＦ検定統計量の漸近分布は同じだが、実際に誤差項が独立な酔歩データにＡＤＦ検定を用いると、小標本の場合に単位根の存在を棄却しやすいこと、系列相関の存在を判断する指標であるダービン・ワトソン比の２に収束するスピードが速いことがモンテカルロ・シミュレーションにより判明した。