キョウ　コウキ   Kyo Koki
  姜　興起
   所属   デジタルトランスフォーメーション（DX）推進センター
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2018/07
形態種別 研究論文（国際会議プロシーディングス）
査読 査読あり
標題 A Bayesian approch for analyzing the dynamic relationship between quarterly and monthly economic indicators
（四半期と月次の経済指標間の動的関係を分析するベイズ法）
執筆形態 単著
掲載誌名 Proceedings of Computing Conference 2018
概要 （国際会議論文、論文集の出版あり）
四半期と月次の経済指標間の動的依存関係を分析するために、時変係数を持つベイズ線形回帰モデルを提案した。本論文では、事例として四半期指標と月時指標にそれぞれGDPと商業販売額を取っている。GDPの定常成分を従属変数、ラグ付き商業販売額の定常成分を説明変数に時変係数回帰モデルを平滑化事前分布を用いたベイズ法で推定した。また、日本の景気循環の各時期における商業販売額とGDPとの先行・遅行関係および動的依存関係に関するデータマイニングを行った。
（8頁, in press）